SFB 373:
Quantifikation und Simulation ökonomischer Prozesse
Fachliche Zuordnung
Sozial- und Verhaltenswissenschaften
Förderung
Förderung von 1994 bis 2003
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5479123
Hauptgegenstand der Forschung der Projektbereiche und Teilprojekte sind sich im Wandel befindliche wirtschaftliche Systeme. Die Kenntnis der Quantifizierung und Modellierung einer solchen wirtschaftlichen Dynamik erlaubt etwa die Analyse der Entwicklung des Arbeitsmarktes, der Innovationsfähigkeit verzerrter ökonomischer Strukturen oder dieMigration von Arbeitskräften innerhalb Europas. Die Dynamik desPreiswettbewerbs, Entscheidungen über Fusionen und Firmenübernahme, die Preisbildung auf den Finanzmärkten und die Stabilität der Geldnachfrage sind wichtige Determinanten wirtschaftlicher Prozesse.Die flexible statistische Modellierung solcher Daten und die Erfassungdieser Modellierungsinstrumente in Daten- und Methodenbanken sindVoraussetzungen für eine empirische Analyse ökonomischer Prozesse.Eine solche quantitativ orientierte Analyse kann nur im Dialog mitökonomischen Konzepten, mit mathematisch-statistischen Methoden unddurch computergestützte Simulation durchgeführt werden.Der Sonderforschungsbereich ermöglicht diesen Dialog: Die ökonomischeTheorie stellt Ideen für messbare Hypothesen bereit, diequantitativ-statistischen Fächer entwickeln die Werkzeuge zurempirischen Überprüfung, die angewandte Mathematik hilft bei derBewertung der Ergebnisse und der Entwicklung neuer Methoden.
DFG-Verfahren
Sonderforschungsbereiche
Internationaler Bezug
Italien
Abgeschlossene Projekte
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A1 - Semiparametrische Modelle
(Teilprojektleiter
Härdle, Wolfgang Karl
)
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A2 - Nichtparametrische Zeitreihenanalyse
(Teilprojektleiter
Herwartz, Helmut
;
Lütkepohl, Helmut
)
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A3 - Wissenschaftliches Rechnen in globalen Netzen (Eine Methodenbank zur interoperablen Modellierung ökonomischer Prozesse
(Teilprojektleiter
Günther, Ph.D., Oliver
)
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A4 - Marketing-Mix-Modelle und die Analyse von Wettbewerbsbeziehungen
(Teilprojektleiter
Hildebrandt, Lutz
)
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B1 - Kurvenschätzung und Resampling
(Teilprojektleiter
Spokoinyi, Vladimir
)
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B2 - Statistik stochastischer Prozesse und Zinsstrukturen
(Teilprojektleiter
Küchler, Uwe
)
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B3 - Nichtlineare Modelle und Verfahren
(Teilprojektleiter
Läuter, Henning
)
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B4 - Stochastische Analysis von Derivaten
(Teilprojektleiter
Föllmer, Hans
;
Imkeller, Peter
)
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C1 - Wertpapierrenditen
(Teilprojektleiter
Stehle, Richard
)
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C2 - Wandel und Zyklus auf dem Arbeitsmarkt
(Teilprojektleiter
Burda, Ph.D., Michael Christopher
)
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C3 - Stabilität der Geldnachfrage
(Teilprojektleiter
Lütkepohl, Helmut
;
Wolters, Jürgen
)
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C4 - Dynamik des Wettbewerbs
(Teilprojektleiter
Schwalbach, Joachim
;
Wolfstetter, Elmar
)
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C5 - Experimentelle Untersuchungen ökonomischer, interaktiver und kognitiver Prozesse
(Teilprojektleiter
Güth, Werner
)
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C6 - Quantitative, dynamische Modelle der Makroökonomie
(Teilprojektleiter
Uhlig, Harald
)
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Z - Zentrales Verwaltungsprojekt
(Teilprojektleiter
Härdle, Wolfgang Karl
)