Finance

• Subject Area: Mathematics
• Term: from 2002 to 2014
• Project identifier: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 5485610

Finanzmathematik spielt eine wichtige Rolle für Finanzinstitutionen, Unternehmen und Aufsichtsbehörden bei ihrer Aufgabe, Finanzrisiken zu messen und zu managen. Mathematik ist hierbei in vielfältiger Weise wesentlich beteiligt. Dies umfasst die Modellierung mit stochastischen Prozessen, Optimierungsprobleme der Risikominimierung, sowie das Verständnis, die Kalibrierung und die konkrete Berechnung der Modelle mittels analytischer, numerischer und statistischer Methoden. Risikomanagement ist entscheidend für ein nachhaltiges Wohlergehen der Wirtschaft und der Gesellschaft. Es ist daher wichtig, dass unabhängige öffentliche Forschung zu einem kritischen Verständnis und der Fortentwicklung der zugrundeliegenden Konzepte und Methoden, ihres Anwendungspotenzials und ihrer Grenzen beiträgt. Zentrale Gebiete unserer Forschung sind die mathematischen Konzepte für die Messung und das Management von finanziellen Risiken und die Entwicklung robuster stochastischer und numerischer Methoden für die Kalibrierung, Simulation und das Design komplexer finanzmathematischer Modelle.Die Domains of Expertise des Anwendungsbereiches E (Finance) sind Domain RM: Management, Messung und Absicherung von FinanzrisikenDomain SC: Kalibrierung und Simulation von diesbezüglichen Modellen.

• DFG Programme: DFG Research Centres
• Subproject of: FZT 86: Mathematics for Key Technologies: Modelling, Simulation, and Optimization of Real-World Processes
• Applicant Institution: Technische Universität Berlin
• Co-Applicant Institution: Humboldt-Universität zu Berlin
• Project Heads: Professor Dr. Dirk Becherer; Professor Dr. Peter Imkeller