Hintergrundrisiken und die Bewertung von Finanztiteln

• Antragsteller: Professor Dr. Günter Franke
• Fachliche Zuordnung: Accounting und Finance
• Förderung: Förderung von 2003 bis 2011
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5470460

• Erstellungsjahr: 2010

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Keine Zusammenfassung vorhanden

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

• (2004): Background Risk and the Demand for State Contingent Claims. Economic Theory, vol. 23, 321-335
  Franke, G., Stapleton, R. und Subrahmanyam, M. G.
  (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s00199-003-0368-1)
• (2005): Option Prices under Generalized Pricing Kernels. Review of Derivatives Research 8, 97 -123
  During, B., und Lüders, E.
  (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s11147-005-3852-x)
• (2006): Default risk sharing between banks and markets. The contribution of collateralized loan obligations. The Risks of Financial Institutions, NBER, ed. by M. Carey and R. Stulz, University of Chicago Press, 603-631
  Franke, G. und Krahnen, J.
  (Siehe online unter https://doi.org/10.7208/9780226092980-015)
• (2006): Multiplicative Background Risk, Management Science 52, 146-153
  Franke, G., Schlesinger, H. und Stapleton, R.
  (Siehe online unter https://doi.org/10.1287/mnsc.1050.0450)
• (2010): Return Predictability and Stock Market Crashes in a Simple Rational Expectations Model. Advances in Decision Sciences
  Franke, G. und Lüders, E.