Regimewechsel und Portfolio-Optimierung in den Bereichen Climate Finance und Versicherungen

• Antragstellerinnen: Professorin Dr. Nicole Branger; Professorin Dr. Antje Mahayni
• Fachliche Zuordnung: Accounting und Finance ; Mathematik
• Förderung: Förderung seit 2025
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 509303834

In diesem Projekt fokussieren wir uns auf den spezifischen Einsatz von Regimewechsel-Modellen (RS-Modellen), um die Auswirkungen regulatorischer Unsicherheit sowohl auf die Vermögensallokation als auch auf die Effizienz der Ziele des Regulators, insbesondere in den Bereichen Climate Finance und Versicherungen, zu analysieren. Das Projekt besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist der mathematischen Modellierung von Vermögensallokationsproblemen gewidmet, die stilisiert sind, um die grundlegenden Auswirkungen regulatorischer Entscheidungen zu erfassen. Der Hauptfokus vom zweiten Teil liegt auf dem Wert unterschiedlicher Informationsstrukturen und der optimalen Bekanntgabe von regulatorischen Informationen. Der dritte Teil berücksichtigt zusätzliche Regimewechsel in regulatorischen Risikobeschränkungen, die den Optimierungsproblemen der Investoren auferlegt werden.

• DFG-Verfahren: Forschungsgruppen
• Teilprojekt zu: FOR 5583: Asset Allocation und Asset Pricing in regulierten Märkten und Institutionen
• Mitverantwortliche: Professorin Dr. Nicole Bäuerle; Professorin Dr. An Chen