Zeitvariable Abhängigkeitsstrukturen in den Renditen risikobehafteter Kapitalanlagen (A01)

• Fachliche Zuordnung: Statistik und Ökonometrie
• Förderung: Förderung von 2009 bis 2021
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 68236791

Das Projekt untersucht zeitvariable Abhängigkeiten und Volatilitäten auf Kapitalmärkten und in Kreditportfolios mit dem Ziel effizienterer Portfolios und besserer Quantifizierung des mit unsicheren Kapitalanlagen verbundenen Risikos. Dabei achten wir besonders auf Strukturbrüche in den zugrunde liegenden Modellen und auf Abhängigkeiten großer Risiken.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 823: Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse
• Antragstellende Institution: Technische Universität Dortmund
• Mitantragstellende Institution: Ruhr-Universität Bochum
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Holger Dette; Professor Vasyl Golosnoy, seit 7/2017; Professor Dr. Walter Krämer; Professor Dr. Dominik Wied, bis 6/2017