Neue Ansätze in der Modellierung von Kreditrisiken

• Antragsteller: Professor Dr. Thorsten Schmidt
• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung von 2016 bis 2021
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 322173361

Ziel dieses Projektes ist es neue Modellierungsansätze für Zinsstrukturmodelle unter Kreditrisiken zu entwickeln. Die entwickelten Methoden lassen sich auch auf ähnliche Märkte, wie etwa Energiemärkte übertragen.Die Finanzkrise zeigt offensichtlich Schwächen in den verwendeten Modellen auf. Ziel dieses Projektes ist es, Modell-Unsicherheiten systematisch mit zu berücksichtigen. Hierfür wird zunächst ein allgemeiner Ansatz für Modelle mit Kreditrisiken entwickelt, welcher dann mit Hilfe Knightscher Unsicherheit und verwandter Methoden dann zu einem neuen Modellrahmen verbunden wird. Derartige Ansätze werden zur Zeit in vielen finanzmathematischen Arbeiten bearbeitet, allerdings nicht für Zinsstrukturmodelle.

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen