Prognose und strukturelle Analyse mit kontemporär aggregierten Zeitreihendaten

• Antragsteller: Professor Dr. Ralf Brüggemann
• Fachliche Zuordnung: Statistik und Ökonometrie
• Förderung: Förderung von 2012 bis 2016
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 216732382

Zeitreihendaten in vielen ökonomischen und sozialwissenschaftlichen Bereichen werden durch Aggregation über Querschnittseinheiten wie z.B. Individuen, Sektoren, Regionen oder Länder gebildet. Diese Form der Aggregation wird als kontemporäre Aggregation bezeichnet und hat erhebliche praktische Relevanz. Sie findet beispielsweise Anwendung bei der sektoralen Aggregation zur Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, bei der Aggregation verschiedener Preissubindizes, der Aggregation in mikrofundierten makroökonomischen Modellen und bei der Erstellung von gebietsweiten Zeitreihen etwa für das Euro-Währungsgebiet. Kontemporäre Aggregation kann die Eigenschaften der Zeitreihen (z.B. die Persistenz) erheblich ändern, so dass für das Aggregat oft komplexere Zeitreihenmodelle notwendig sind. In diesem Projekt untersuchen wir die Konsequenzen kontemporärer Aggregation sowohl für ökonometrische Prognosen als auch für strukturelle ökonometrische Analysen. Von besonderem Interesse sind dabei Probleme, die auftreten falls (1) strukturelle Verwerfungen in den datengenerierenden Prozessen einzelner Querschnittseinheiten auftreten und (2) fehlende Werte in einigen Querschnittseinheiten vorliegen. Diese Probleme beeinflussen den Informationsgehalt der aggregierten Zeitreihe und können damit die ökonometrischen Analysen der Aggregatsdaten verzerren. Wir untersuchen die Eigenschaften von vorhandenen und neu zu entwickelnden Aggregationsmethoden und evaluieren die verschiedenen Methoden hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit für die Prognose und strukturelle Analyse in ökonometrischen Modellen für Aggregatsdaten.

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen