Statistische Modellierung von Abhängigkeiten in der Finanzökonomie mittels Copulas (A07)

• Fachliche Zuordnung: Statistik und Ökonometrie
• Förderung: Förderung von 2013 bis 2021
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 68236791

Das Projekt untersucht neue Anwendungsgebiete und methodische Herausforderungen von Copulamodellen zur Beschreibung räumlicher und zeitlicher Abhängigkeiten von Finanzmarktdaten. Es beleuchtet dabei insbesondere die Informationseffizienz von Märkten, die ökonomischen Kosten einer Modellfehlspezifikation sowie den Nutzen von Copulas in der Extremwerttheorie.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 823: Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse
• Antragstellende Institution: Technische Universität Dortmund
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Axel Bücher; Professor Dr. Peter Posch, seit 7/2017; Professor Dr. Gregor Weiß, bis 6/2017