Die Rolle von Anreizsystemen innerhalb von Banken

• Antragsteller: Professor Dr. Alois Kneip, seit 8/2016; Professor Jörg Rocholl, Ph.D.
• Fachliche Zuordnung: Wirtschaftspolitik, Angewandte Volkswirtschaftslehre
• Förderung: Förderung von 2014 bis 2017
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 260444819

Kurzfristig orientierte, auf Geschäftsvolumen basierende Anreizsysteme von Banken gelten als einer der Gründe für das Eingehen überhöhter Risiken und somit als Mitverursacher der Finanzkrise. Deshalb ist die Regulierung von Gehältern und Bonussystemen einer der Eckpfeiler der aktuellen Regulierungsvorhaben. Das Ziel unseres Projektes ist eine empirische Analyse des Zusammenhanges zwischen Anreizsystemen und Kreditausfallraten. Wie sollen Anreizsysteme im Kreditvergabeprozess konzipiert sein um Risiken zu minimieren? Mit Hilfe eines neuen und proprietären Datensatzes einer Großbank wollen wir folgende drei Forschungsfragen beantworten: 1.) Wie reagieren Vertriebsmitarbeiter auf Anreizsysteme, die rein auf dem erzielten Kreditvolumen basieren, wenn Kredite allein aufgrund von harten Informationen (Scoring) vergeben werden? Manipulieren Vertriebsmitarbeiter auch harte Informationen falls eine ehrliche Erfassung dieser Informationen mit ihren Volumenszielen nicht im Einklang steht? 2.) Wie reagieren Vertriebsmitarbeiter auf eine Veränderung der Anreizstrukturen von einem Anreizsystem, das spätere Ausfälle berücksichtigt, hin zu einem rein auf Kreditvolumen basierten Anreizsystem? 3.) Wenn Leistungsanreize für Vertriebsmitarbeiter primär auf Grundlage des vergebenen Kreditvolumens bestimmt werden - so wie es derzeit der Standard bei den meisten Banken weltweit ist - kann die Einbeziehung des Risikomanagements in den Kreditvergabeprozess ("4-Augen-Prinzip") zu besseren Kreditentscheidungen führen?

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen
• Internationaler Bezug: USA
• Beteiligte Person: Professorin Manju Puri, Ph.D.
• Ehemaliger Antragsteller: Professor Dr. Tobias Berg, bis 7/2016