GRK 251:  Stochastische Prozesse und probabilistische Analysis

• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung von 1996 bis 2004
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 271265

Das zentrale Thema des Graduiertenkollegs sind die stochastischenProzesse, d.h. mathematische Modelle für zufällige zeit- und/oderortsabhängige Funktionen (wie etwa Aktienkurse und dieTemperaturverteilung auf der Erdoberfläche). Das Teilgebiet "Stochastische Modelle mit Wechselwirkung" betont Zusammenhänge zurStatistischen Physik und Biologie. Die "Stochastische Analysis" istu.a. die mathematische Grundlage der Finanzmathematik, die sichz.B. mit der Bewertung von Finanzderivaten (wie Optionen) und der Evolution von Zinsstrukturkurven beschäftigt. Beim Gebiet Statistikstochastischer Prozesse und asymptotische Entscheidungstheorie geht es darum, aus einer vorgegebenen Klasse von Modellen anhand von beobachteten Daten ein möglichst gut passendes Modell auszuwählen.Das Studienprogramm besteht aus Vorlesungen, Intensivkursen, Seminarenund Gastvorträgen zu den genannten Themen. Ein Anliegen desStudienprogramms ist es, für Anwendungen in der Stochastik geeignete Methoden der Analysis in die Doktorandenausbildung zu integrieren.

• DFG-Verfahren: Graduiertenkollegs
• Antragstellende Institution: Technische Universität Berlin
• Beteiligte Institution: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS); Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V.
• Sprecher: Professor Dr. Michael Scheutzow
• beteiligte Wissenschaftlerinnen / beteiligte Wissenschaftler: Professor Dr. Anton Bovier; Professor Dr. Jean-Dominique Deuschel; Dr. Klaus Fleischmann; Professor Dr. Hans Föllmer; Professor Dr. Jürgen Gärtner; Professor Dr. Peter Imkeller; Professor Dr. Uwe Küchler; Professorin Dr. Sylvie Roelly; Professor Dr. Vladimir Spokoiny; Privatdozent Dr. Wolfgang Wagner