Numerik stochastischer Differentialgleichungen und Anwendungen auf Modelle des Portfoliomangements

Antragsteller Professor Dr. Robert Denk

Fachliche Zuordnung Accounting und Finance

Förderung Förderung von 2006 bis 2011

Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5470460

Erstellungsjahr 2010

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Keine Zusammenfassung vorhanden

(2007). A forward scheme for backward SDEs. Stoch. Process. AppL, 117, 1793-1812
Bender, C., Denk, R.
(Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.spa.2007.03.005)
(2009). Importance sampling for backward SDEs. Stoch. Analysis Appl., 28 (2), 226-253
Bender, C, Moseler, T
(Siehe online unter https://doi.org/10.1080/07362990903546405)
(2010). A Picard-type Iteration for Backward Stochastic Differential Equations: Convergence and Importance Sampling. Dissertation, Universität Konstanz
Moseler, T.