Rekursive Nutzenfunktionale mit intertemporaler Substitution und zugehörige stochastische Darstellungsprobleme (C03)

• Fachliche Zuordnung: Mathematik ; Wirtschaftstheorie
• Förderung: Förderung seit 2017
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 317210226

Dieses Projekt untersucht komplexe intertemporale Kontrollprobleme, die in verschiedenen ökonomischen Kontexten auftreten. Wir entwickeln neue Methoden, um solche Probleme anzugehen, charakterisieren die optimalen Lösungen und untersuchen konkrete Anwendungen.In der ersten Förderperiode haben wir in Zusammenarbeit mit der im Forschungsbereich B untersuchten Theorie stochastischer partieller Differentialgleichungen die grundlegende mathematische Theorie des rekursiven Nutzens für mehrdimensionale Güter entwickelt, die durch eine geeignete mehrdimensionalen Parameterraum modelliert werden. Wir werden die mathematischen Beziehungen zur Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen weiter untersuchen. Das Hauptziel dieses Projekts wird es sein, die mathematischen Ergebnisse auch für andere Anwendungen fruchtbar zu machen, einschließlich irreversibler Investitionen, optimaler Standortwahl und monopolistischem Wettbewerb.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 1283: Unsicherheit beherrschen und Zufall sowie Unordnung nutzen in Analysis, Stochastik und deren Anwendungen
• Antragstellende Institution: Universität Bielefeld
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Frank Riedel