Stochastische Spiele mit singulären Kontrollen und optimalem Stoppen (C04)

• Fachliche Zuordnung: Mathematik ; Wirtschaftstheorie
• Förderung: Förderung seit 2017
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 317210226

Probleme mit singulären stochastischen Kontrollen (SSK) und optimale Stoppprobleme (OS) treten in der Ökonomie und Finanzwissenschaft häufig auf. Beispiele sind Anwendungen bei der optimalen Kapazitätswahl, dem optimalen Managen von Lagersystemen, Eintritts-/Austrittsproblemen und der Bewertung von amerikanischen Optionen. In diesem Projekt betrachten wir N-Spieler und mean-field Spiele mit SSK, sowie multidimensionale SSK Probleme. Insbesondere werden wir Existenz- und Approximationsergebnisse für Nash und mean-field Gleichgewichte beweisen, und für multidimensionale SSK Probleme werden wir die Geometrie des State-Space analysieren und die optimalen Kontrollen konstruieren. Der Zusammenhang zwischen den vorherigen Problemen und OS wird erforscht und ausgenutzt.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 1283: Unsicherheit beherrschen und Zufall sowie Unordnung nutzen in Analysis, Stochastik und deren Anwendungen
• Antragstellende Institution: Universität Bielefeld
• Teilprojektleiter: Professor Giorgio Ferrari, Ph.D.