Markov‘sche Dynamiken unter Modellunsicherheit (C07)

• Fachliche Zuordnung: Mathematik ; Wirtschaftstheorie
• Förderung: Förderung seit 2022
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 317210226

Das Ziel dieses Projekts ist die Untersuchung von Modellunsicherheit in dynamischen Systemen. Auf der theoretischen Seite, zielen wir auf die Entwicklung geeigneter Lösungskonzepte für eine große Klasse von Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichungen im Zusammenhang mit robuster Finanzmathematik und optimalen Entscheidungsproblemen unter Unsicherheit ab. Weitere Themen beinhalten die Abschwächung topologischer Strukturen für die Behandlung unendlich-dimensionaler Probleme, die Miteinbeziehung von nicht-parametrischer Unsicherheit und die Entwicklung numerischer Methoden für die Behandlung dynamischer Systeme unter Modellunsicherheit in ökonomischen und finanzwirtschaftlichen Anwendungen.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 1283: Unsicherheit beherrschen und Zufall sowie Unordnung nutzen in Analysis, Stochastik und deren Anwendungen
• Internationaler Bezug: Kanada
• Antragstellende Institution: Universität Bielefeld
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Max Nendel