Unendlich-dimensionale Methoden in der Stochastik der Finanzmärkte

• Applicant: Professor Dr. Hans Föllmer
• Subject Area: Mathematics
• Term: from 1997 to 2002
• Project identifier: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 5376539

In diesem Projekt sollen wie bisher Beiträge zur systematischen Analyse hochdimensionaler stochastischer Systeme im Bereich der Finanzmathematik geleistet werden. Dabei geht es um äquivalente Martingalmaße für stochastische Prozesse mit unendlich-dimensionalem Zustandsraum und um Probleme, die sich aus der Unvollständigkeit (Mehrdeutigkeit des Martingalmaßes) ergeben. Dazu gehören insbesondere Fragen nach der Struktur von effizienten Strategien zur partiellen Absicherung von Derivaten. Viele dieser Probleme stellen sich sowohl in endlich-dimensionalen als auch in unendlich-dimensionalen Modellen. Sie sollen im Rahmen dieses Projektes systematisch weiter untersucht werden.

• DFG Programme: Priority Programmes
• Subproject of: SPP 1033: Interagierende stochastische Systeme von hoher Komplexität
• Participating Person: Professor Dr. Martin Schweizer