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Projekt
Signaturmethoden für optimale Kontrolle im Finanzwesen (B03)
Fachliche Zuordnung
Mathematik
Förderung
Förderung seit 2024
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 516748464
Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung und Analyse neuartiger numerischer Methoden für stochastische optimale Kontrollprobleme der Finanzmathematik unter Verwendung der Pfadsignatur. Traditionelle Methoden, die oft auf Markov-Prozessen basieren, stoßen bei pfadabhängigen Fällen aufgrund des "Fluchs der Dimensionalität" auf große Herausforderungen. Die Signatur bietet eine Möglichkeit, diese Techniken auf nicht-Markovsche Probleme auszuweiten, indem sie die Geschichte des Pfades effizient kodiert. Unser Schwerpunkt wird auf simulationsbasierten Methoden liegen, wobei allgemeine Approximationsmethoden für optimale Kontrollen und effiziente numerische Methoden inkl. Umfassender quantitativer Fehlerabschätzungen für BSDEs entwickelt werden, die auch in nicht-Markovschen Systemen Anwendung finden können.
DFG-Verfahren
Transregios
Antragstellende Institution
Technische Universität Berlin
Teilprojektleiter
Professor Dr. Peter Bank; Privatdozent Dr. Christian Bayer
