Raue Analysis in der stochastischen Kontrolle (B05)

Dieses Projekt entwickelt Werkzeuge zur Untersuchung der Abhängigkeit von Kontrollproblemen in der Finanzmathematik, einschließlich solchen mit Mean-Field-Komponenten, von zufälligen Pfaden. Das Projekt konzentriert sich auf raues Rauschen und geht damit über traditionelle Semi-Martingal-Modelle hinaus. Das Projekt verbindet dynamische Programmierung, Maximumprinzipien und Dualitätsmethoden, um die Stabilität optimaler Strategien und Wertfunktionen in Bezug auf raue Pfade zu etablieren und unser Verständnis von pfadweiser und stochastischer Kontrolle zu verbessern.

DFG-Verfahren Transregios

Teilprojekt zu TRR 388:  Raue Analysis, stochastische Dynamik und verwandte Gebiete

Antragstellende Institution Technische Universität Berlin

Teilprojektleiter Professor Dr. Peter Bank; Professor Dr. Ulrich Horst