Convergence of multi particle Monte Carlo methods for sampling and filtering (A08)

• Subject Area: Mathematics
• Term: from 2005 to 2009
• Project identifier: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 5485161

Den Schwerpunkt des Projekts bildet die mathematische Analyse von auf Markovketten basierenden Monte-Carlo Methoden zur Schätzung von Erwartungswerten bzgl. multimodaler Wahrscheinlichkeitsmaße auf hochdimensionalen Räumen. Ausgehend von den algorithmischen Problemstellungen sollen neue Techniken in der Theorie der Markovprozesse entwickelt, und auf Monte Carlo Methoden angewendet werden. Insbesondere sollen quantitative Konvergenzabschätzungen für sequentielle Monte Carlo Sampler und MCMC Methoden auf Pfadräumen hergeleitet werden. Ziel ist ein besseres Verständnis der Effizienz dieser Methoden in Abhängigkeit von der Struktur der zugrundeliegenden Energielandschaft.

• DFG Programme: Collaborative Research Centres
• Subproject of: SFB 611: Singular Phenomena and Scaling in Mathematical Models
• Applicant Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
• Project Heads: Professor Dr. Sergio Albeverio; Professor Dr. Andreas Eberle