Convergence of multi particle Monte Carlo methods for sampling and filtering (A08)

• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung von 2005 bis 2009
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5485161

Den Schwerpunkt des Projekts bildet die mathematische Analyse von auf Markovketten basierenden Monte-Carlo Methoden zur Schätzung von Erwartungswerten bzgl. multimodaler Wahrscheinlichkeitsmaße auf hochdimensionalen Räumen. Ausgehend von den algorithmischen Problemstellungen sollen neue Techniken in der Theorie der Markovprozesse entwickelt, und auf Monte Carlo Methoden angewendet werden. Insbesondere sollen quantitative Konvergenzabschätzungen für sequentielle Monte Carlo Sampler und MCMC Methoden auf Pfadräumen hergeleitet werden. Ziel ist ein besseres Verständnis der Effizienz dieser Methoden in Abhängigkeit von der Struktur der zugrundeliegenden Energielandschaft.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 611: Singuläre Phänomene und Skalierung in mathematischen Modellen
• Antragstellende Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Sergio Albeverio; Professor Dr. Andreas Eberle