NWO-DFG Projekt: Nichtlineare Kovarianzschätzung

• Antragsteller: Professor Dr. Johannes Maly
• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung seit 2026
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 575650455

In diesem Projekt betrachten wir Kovarianzschätzung unter Stichproben, die durch eine nichtlineare Funktion transformiert wurden. In Anlehnung an Anwendungen aus der Signalverarbeitung werden wir erstens neue Methoden entwickeln, um die Kovarianzmatrix einer hochdimensionalen Verteilung auf Grundlage grob quantisierter Stichproben zu schätzen. Zweitens werden wir Kovarianzschätzung im Allgemeinen betrachten und gutartige nichtlineare Transformationen definieren, die uns erlauben, eine Kovarianzmatrix mit weniger Stichproben als klassische Methoden zu schätzen. In beiden Arbeitsrichtungen werden wir uns auf effizient berechenbare Schätzer konzentrieren und scharfe, nicht-asymptotische Schranken des resultierenden Spektralnormfehlers ableiten.

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen
• Internationaler Bezug: Niederlande
• Partnerorganisation: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
• Kooperationspartner: Professor Dr. Sjoerd Dirksen