Sequenzielle Überwachungsmethoden für das Risikoverhalten komplexer Prozesse

• Applicant: Professor Dr. Wolfgang Schmid
• Subject Area: Statistics and Econometrics
• Term: from 2008 to 2012
• Project identifier: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 68420878

Dieses Projekt setzt sich mit der Herleitung von statistischen Überwachungsmethoden für das Risikoverhalten komplexer Prozesse auseinander. Hierzu wird ein sequenzieller Ansatz gewählt. Dies bedeutet, dass nach dem Eingang einer neuen Informationseinheit sofort überprüft wird, ob Abweichungen vom unterstellten Verlauf auftreten. Damit hat der Anwender die Möglichkeit schneller auf Veränderungen zu reagieren. Es wird unterstellt, dass sich der ungestörte Prozess durch einen multivariaten stationären Prozess modellieren lässt. Zur Messung des Risikoverhaltens werden unterschiedliche Kenngrößen wie z.B. die unbedingte und die bedingte Kovarianzmatrix des Prozesses herangezogen. Zum Monitoring dieser Kenngrößen werden neue Kontrollkarten hergeleitet. Es sollen Aussagen über die stochastischen Eigenschaften dieser Überwachungsverfahren gemacht werden. Insbesondere sollen die eingeführten Methoden eingehend miteinander verglichen werden. Hierzu wird das Kontrolldesign jedes Verfahrens derartig bestimmt, dass im Falle keiner Veränderung die Karten dasselbe Signal verhalten besitzen. Zur Bewertung der Überwachungsmethoden im Falle einer Veränderung wird als Gütemaß die maximale Verzögerung herangezogen.

• DFG Programme: Research Grants
• International Connection: Sweden
• Participating Person: Professorin Dr. Marianne Frisen