SFB 373:  Quantifikation und Simulation ökonomischer Prozesse

• Fachliche Zuordnung: Sozial- und Verhaltenswissenschaften
• Förderung: Förderung von 1994 bis 2003
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5479123

Hauptgegenstand der Forschung der Projektbereiche und Teilprojekte sind sich im Wandel befindliche wirtschaftliche Systeme. Die Kenntnis der Quantifizierung und Modellierung einer solchen wirtschaftlichen Dynamik erlaubt etwa die Analyse der Entwicklung des Arbeitsmarktes, der Innovationsfähigkeit verzerrter ökonomischer Strukturen oder dieMigration von Arbeitskräften innerhalb Europas. Die Dynamik desPreiswettbewerbs, Entscheidungen über Fusionen und Firmenübernahme, die Preisbildung auf den Finanzmärkten und die Stabilität der Geldnachfrage sind wichtige Determinanten wirtschaftlicher Prozesse.Die flexible statistische Modellierung solcher Daten und die Erfassungdieser Modellierungsinstrumente in Daten- und Methodenbanken sindVoraussetzungen für eine empirische Analyse ökonomischer Prozesse.Eine solche quantitativ orientierte Analyse kann nur im Dialog mitökonomischen Konzepten, mit mathematisch-statistischen Methoden unddurch computergestützte Simulation durchgeführt werden.Der Sonderforschungsbereich ermöglicht diesen Dialog: Die ökonomischeTheorie stellt Ideen für messbare Hypothesen bereit, diequantitativ-statistischen Fächer entwickeln die Werkzeuge zurempirischen Überprüfung, die angewandte Mathematik hilft bei derBewertung der Ergebnisse und der Entwicklung neuer Methoden.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Internationaler Bezug: Italien

Abgeschlossene Projekte

• A1 - Semiparametrische Modelle (Teilprojektleiter Härdle, Wolfgang Karl )
• A2 - Nichtparametrische Zeitreihenanalyse (Teilprojektleiter Herwartz, Helmut ;  Lütkepohl, Helmut )
• A3 - Wissenschaftliches Rechnen in globalen Netzen (Eine Methodenbank zur interoperablen Modellierung ökonomischer Prozesse (Teilprojektleiter Günther, Ph.D., Oliver )
• A4 - Marketing-Mix-Modelle und die Analyse von Wettbewerbsbeziehungen (Teilprojektleiter Hildebrandt, Lutz )
• B1 - Kurvenschätzung und Resampling (Teilprojektleiter Spokoinyi, Vladimir )
• B2 - Statistik stochastischer Prozesse und Zinsstrukturen (Teilprojektleiter Küchler, Uwe )
• B3 - Nichtlineare Modelle und Verfahren (Teilprojektleiter Läuter, Henning )
• B4 - Stochastische Analysis von Derivaten (Teilprojektleiter Föllmer, Hans ;  Imkeller, Peter )
• C1 - Wertpapierrenditen (Teilprojektleiter Stehle, Richard )
• C2 - Wandel und Zyklus auf dem Arbeitsmarkt (Teilprojektleiter Burda, Ph.D., Michael Christopher )
• C3 - Stabilität der Geldnachfrage (Teilprojektleiter Lütkepohl, Helmut ;  Wolters, Jürgen )
• C4 - Dynamik des Wettbewerbs (Teilprojektleiter Schwalbach, Joachim ;  Wolfstetter, Elmar )
• C5 - Experimentelle Untersuchungen ökonomischer, interaktiver und kognitiver Prozesse (Teilprojektleiter Güth, Werner )
• C6 - Quantitative, dynamische Modelle der Makroökonomie (Teilprojektleiter Uhlig, Harald )
• Z - Zentrales Verwaltungsprojekt (Teilprojektleiter Härdle, Wolfgang Karl )

• Antragstellende Institution: Humboldt-Universität zu Berlin
• Sprecher: Professor Dr. Wolfgang Karl Härdle