Das aggregierte Mortlitätsrisiko und sein Einfluss auf das Asset-Liability-Management von Lebensversicherungsunternehmen (B09*)

• Fachliche Zuordnung: Accounting und Finance
• Förderung: Förderung von 2009 bis 2011
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5486220

Auf Basis empirischer Daten wird die optimale Mischung unterschiedlicher Instrumente (z.B. Verbriefung, Kapitalanlagestruktur, „natürliches Hedging“ zwischen Lebens- und Rentenversicherung) zur Absicherung des aggregierten Mortalitätsrisikos in einem Modell der wertorientierten Steuerung eines Lebensversicherers bestimmt. Dabei wird die Versicherungsnehmerreaktion auf die Risikolage des Unternehmens berücksichtigt. Implikationen für die Gestaltung aufsichtsrechtlicher Solvabilitätsregelungen werden abgeleitet.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 649: Ökonomisches Risiko
• Antragstellende Institution: Humboldt-Universität zu Berlin
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Helmut Gründl; Dr. Thomas Post, bis 9/2010