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SFB 649: Ökonomisches Risiko
Fachliche Zuordnung
Sozial- und Verhaltenswissenschaften
Mathematik
Mathematik
Förderung
Förderung von 2005 bis 2016
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5486220
Ökonomisches Risiko ist allgegenwärtiger Bestandteil der Entscheidungen von Individuen, Unternehmen, Institutionen und Staaten. Das Vermögen der Haushalte, angelegt in Aktien, Immobilien und Rentenfonds, ist durch Schwankungen an den Finanzmärkten bedroht. Etablierte Firmen verlieren ihre Marktpositionen aufgrund unvorhergesehener Innovationen anderer. Konjunkturbewegungen gefährden Arbeitsplätze. Die Wirtschaftspolitik muss sich durch Wachstumskrisen immer neuen Herausforderungen stellen. All diese Unsicherheiten sind Ausprägungen eines grundlegenden Phänomens, das man als ökonomisches Risiko bezeichnet. Es ist allgegenwärtiger Bestandteil ökonomischer Entscheidungen und Zusammenhänge. Somit ist das tiefere Verständnis des ökonomischen Risikos eine Grundvoraussetzung, wenn man die wirtschaftliche Lage von Individuen, Firmen oder ganzer Nationen verbessern will.
Der Sonderforschungsbereich will die grundlegenden Fragen zu diesem Phänomen erforschen: Was sind die wesentlichen ökonomischen Risiken und welche Konsequenzen haben sie? Welchen individuellen Risiken sind Haushalte und Firmen ausgesetzt? Auch die Frage nach der Beherrschung, Verteilung und Versicherbarkeit dieser Risiken ist Thema des Sonderforschungsbereichs. Mit empirischen, experimentellen und theoretischen Methoden untersuchen Forscher aus den Fächern Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Statistik und Ökonometrie sowie Angewandte Mathematik unter anderem, welche die wesentlichen ökonomischen Risiken sind, wie sie sich messen und bewerten lassen und wie Individuen und einzelne Firmen mit solchen Risiken umgehen. Beispiele für Fragestellungen sind bestimmte Vertragsgestaltungen oder Grenzen der Versicherbarkeit sowie die Frage, wie Finanzmärkte die Allokation von Risiken bewirken und welche Konsequenzen gesamtwirtschaftliche Risiken haben.
Ein neuartiges Finanz- und Wirtschaftsdatenzentrum bildet das Fundament für die empirische und computergestützte quantitativ-theoretische Forschung des Sonderforschungsbereichs. Es stellt allen beteiligten Forschern verschiedene Ressourcen, zum Beispiel Rechenkapazitäten, Datensätze, Software, numerische Algorithmen sowie technische Unterstützung, zur Verfügung und dient als Portal zum Austausch und zur Veröffentlichung der erzielten Ergebnisse.
Der Sonderforschungsbereich will die grundlegenden Fragen zu diesem Phänomen erforschen: Was sind die wesentlichen ökonomischen Risiken und welche Konsequenzen haben sie? Welchen individuellen Risiken sind Haushalte und Firmen ausgesetzt? Auch die Frage nach der Beherrschung, Verteilung und Versicherbarkeit dieser Risiken ist Thema des Sonderforschungsbereichs. Mit empirischen, experimentellen und theoretischen Methoden untersuchen Forscher aus den Fächern Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Statistik und Ökonometrie sowie Angewandte Mathematik unter anderem, welche die wesentlichen ökonomischen Risiken sind, wie sie sich messen und bewerten lassen und wie Individuen und einzelne Firmen mit solchen Risiken umgehen. Beispiele für Fragestellungen sind bestimmte Vertragsgestaltungen oder Grenzen der Versicherbarkeit sowie die Frage, wie Finanzmärkte die Allokation von Risiken bewirken und welche Konsequenzen gesamtwirtschaftliche Risiken haben.
Ein neuartiges Finanz- und Wirtschaftsdatenzentrum bildet das Fundament für die empirische und computergestützte quantitativ-theoretische Forschung des Sonderforschungsbereichs. Es stellt allen beteiligten Forschern verschiedene Ressourcen, zum Beispiel Rechenkapazitäten, Datensätze, Software, numerische Algorithmen sowie technische Unterstützung, zur Verfügung und dient als Portal zum Austausch und zur Veröffentlichung der erzielten Ergebnisse.
DFG-Verfahren
Sonderforschungsbereiche
Abgeschlossene Projekte
- A01 - Risiko und Design von Management Vergütungsverträgen (Teilprojektleiter Maug, Ernst )
- A03 - Optimierung dynamischer Konsumströme unter Ungewissheit (Teilprojektleiter Schied, Alexander )
- A04 - Optimale Risikoverteilung in Organisationen (Teilprojektleiter Demougin, Ph.D., Dominique )
- A06 - Strategisches Risiko in experimentellen Spielen (Teilprojektleiterinnen Ivanova-Stenzel, Radosveta ; Kübler, Dorothea )
- A07 - Rechnungslegung und Kapitalkosten (Teilprojektleiter Gassen, Joachim )
- A08 - Regulatorisches Risiko aus dynamischer Perspektive (Teilprojektleiter Strausz, Roland )
- A09 - Die lokale Inzidenz von Schocks - die Rolle des Arbeitsangebots (Teilprojektleiterin Spitz-Oener, Alexandra )
- A11 - Verbriefung und Gleichgewichts- Risikotransfer (Teilprojektleiter Horst, Ulrich )
- A12 - Einflüsse des Entscheidungskontext auf die Risikowahrnehmung bei Anlageentscheidungen (Teilprojektleiter Heekeren, Hauke Reiner )
- A13 - Unternehmerische Risikoallokation mit Finanzderivaten (Teilprojektleiter Adam, Tim )
- A14 - Statistical inference methods for assessing the genetic basis of risk preferences (Teilprojektleiter Dickhaus, Thorsten )
- A15 - Risikoallokation in Firmen (Teilprojektleiter Stomper, Alex )
- B01 - Dynamische semiparametrische Modellierung (Teilprojektleiter Härdle, Wolfgang Karl )
- B02 - Markenbewertung und Bewertung von Markenstrategien (Teilprojektleiter Hildebrandt, Lutz )
- B03 - Die lokale Inzidenz von Schocks - die Rolle des Immobilienmarktes (Teilprojektleiter Werwatz, Axel ; Wolf, Nikolaus )
- B04 - Messung von Unternehmenswert und Risikoprämien (Teilprojektleiter Dittmann, Ingolf ; Maug, Ernst )
- B05 - Strukturadaptive Datenanalyse (Teilprojektleiter Spokoiny, Vladimir )
- B06 - Stochastische Analysis von Finanzmärkten mit heterogener Information (Teilprojektleiter Imkeller, Peter )
- B07 - Kalibrierungs- und Bewertungsfehler im Risikomanagement (Teilprojektleiter Belomestny, Denis )
- B08 - Ökonometrische Modellierung von Volatilität, Liquidität und Handelsrisiken (Teilprojektleiter Hautsch, Nikolaus )
- B09 - Das aggregierte Mortlitätsrisiko und sein Einfluss auf das Asset-Liability-Management von Lebensversicherungsunternehmen (Teilprojektleiter Gründl, Helmut ; Post, Thomas )
- B10 - Dynamische Copula Modelle (Teilprojektleiter Härdle, Wolfgang Karl ; Okhrin, Ostap )
- B11 - Nicht- und Semiparametrische Methoden für Eulergleichungen und Risikomessung (Teilprojektleiter Hautsch, Nikolaus )
- C01 - Makroökonomische Risiken: Faktoren, Kapitalmärkte und wirtschaftspolitische Konsequenzen (Teilprojektleiter Uhlig, Harald )
- C02 - Einheitswurzel- und Kointegrationsmethodik (Teilprojektleiter Brüggemann, Ralf ; Trenkler, Carsten )
- C03 - Internationale makroökonomische risiken, ihre Ursachen und ihre konjunkturpolitische Beherrschbarkeit (Teilprojektleiter Mackowiak, Ph.D., Bartosz )
- C04 - Stochastische Optimierung für ökonomische Modelle unter Berücksichtigung von Zeitverzögerungseffekten (Teilprojektleiter Reiß, Markus )
- C05 - Gesamtwirtschaftliches Risiko in langfristiger Perspektive (Teilprojektleiter Ritschl, Albrecht )
- C06 - Quantitative Analyse der Geldpolitik im erweiterten Europa (Teilprojektleiterin Brüggemann, Imke )
- C07 - Makroökonomisches Risiko an Arbeits- und Finanzmärkten (Teilprojektleiter Burda, Ph.D., Michael Christopher )
- C10 - Makroökonomische Konsequenzen strategischer Unsicherheit (Teilprojektleiter Heinemann, Frank )
- C11 - Wetterrisikomanagement (Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter López Cabrera, Brenda ; Odening, Martin ; Wang, Weining )
- C12 - Inferenz für Sprungmodelle und inverse Probleme (Teilprojektleiter Reiß, Markus )
- C14 - Das Erwartungsmanagement von Zentralbanken und die Finanzkrise (Teilprojektleiter Nautz, Dieter )
- C15 - Strukturelle vektorautoregressive Analyse (Teilprojektleiter Lütkepohl, Helmut )
- D - Financial and Economic Data Center (FEDC) (Teilprojektleiter Härdle, Wolfgang Karl ; Maug, Ernst ; Uhlig, Harald )
- INF - Risk Data Center (RDC) (Teilprojektleiter Burda, Ph.D., Michael Christopher ; Härdle, Wolfgang Karl )
- T01 - Die Anwendung von Risikomanagement-Instrumenten in der Windenergie-Branche (Teilprojektleiter Deckert, Lars ; Ritter, Matthias )
- T04 - Anwendung von Wahrscheinlichkeitsvorhersagen auf Lastmanagement (Teilprojektleiterin López Cabrera, Brenda )
- Z - Verwaltung (Teilprojektleiter Burda, Ph.D., Michael Christopher ; Härdle, Wolfgang Karl )
Antragstellende Institution
Humboldt-Universität zu Berlin
Beteiligte Hochschule
Freie Universität Berlin; Technische Universität Berlin
Beteiligte Institution
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW); Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS)
Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V.; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB)
Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V.; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB)
Sprecher
Professor Dr. Wolfgang Karl Härdle