Dynamische Copula Modelle (B10)

• Fachliche Zuordnung: Statistik und Ökonometrie
• Förderung: Förderung von 2009 bis 2016
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5486220

Die Evolution und Dynamik multivariater Prozesse – beschrieben durch zeitvariierende Copuale – stehen im Mittelpunkt des Projektes B10. Als erstes wird die Änderung der Abhängigkeit zwischen Elementen einer der wichtigsten Kredit Risiko Portfolio - Collateral Debt Obligation (CDO) untersucht werden. Ein weiteres Thema ist das variierende Verhalten der hierarchische archimedische Copula (HAC) und der (histogramnahe) Gitter Copula angewandt auf Asset Returns.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 649: Ökonomisches Risiko
• Antragstellende Institution: Humboldt-Universität zu Berlin
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Wolfgang Karl Härdle; Professor Dr. Ostap Okhrin, bis 2/2015