Dynamische semiparametrische Modellierung (B01)

• Fachliche Zuordnung: Statistik und Ökonometrie
• Förderung: Förderung von 2005 bis 2016
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5486220

Das Teilprojekt befasst sich mit der dynamischen semi-parametrischen Modellierung von Risikofaktoren.Im Vordergrund steht dabei die GPLSIM-Klasse (Generalisiertes Partiell Lineares Modell) fürPanelregressionen und dynamische semi-parametrische Faktormodelle. Das Hauptanliegen des Teilprojektesist die Entwicklung und Implementierung der statistischen Theorie dieser Modellklasse undderen Anwendung auf die Dynamik der State-Price-Densities (SPDs) und auf Paneldaten. Dabei werdenextrem rechenintensive Verfahren eingesetzt.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 649: Ökonomisches Risiko
• Antragstellende Institution: Humboldt-Universität zu Berlin
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Wolfgang Karl Härdle