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Kalibrierungs- und Bewertungsfehler im Risikomanagement (B07)
Fachliche Zuordnung
Mathematik
Förderung
Förderung von 2007 bis 2011
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5486220
Mit der Verbreitung quantitativer Methoden im Risikomanagement und der Einführung komplexer Derivate spielen statistische und numerische Methoden eine immer wichtigere Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit der Kalibrierung, Bewertung und dem Hedging von Derivaten. Das Ziel dieses Projektes ist die Quantifizierung (Konstruktion von Fehlerintervallen, Untersuchung von Worst-Case-Szenarien) statistischer und numerischer Fehler, die während der Bewertung/Kalibrierung auftreten,und die Entwicklung neuer effizienter Algorithmen, die in der Lage sind, das Risiko einer Fehlbewertung zu reduzieren.
DFG-Verfahren
Sonderforschungsbereiche
Teilprojekt zu
SFB 649:
Ökonomisches Risiko
Antragstellende Institution
Humboldt-Universität zu Berlin
Mitantragstellende Institution
Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS)
Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V.
Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V.
Teilprojektleiter
Professor Dr. Denis Belomestny