Strukturelle vektorautoregressive Analyse (C15*)

• Fachliche Zuordnung: Statistik und Ökonometrie
• Förderung: Förderung von 2013 bis 2016
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5486220

Konjunkturanalyse ist von zentraler Bedeutung für die Analyse von ökonomischem Risiko. Strukturelle vektorautoregressive (SVAR) Modelle sind ein wichtiges Werkzeug in der Konjunkturanalyse. Ein wesentliches Problem dabei ist die überzeugende Identifikation der Schocks, die Aufschluss über die Reaktion von Variablen auf unerwartete Innovationen geben können. Klassische Identifikationsrestriktionen werden auf die kurzfristigen und langfristigen Reaktionen der Variablen oder deren Vorzeichen platziert. Das vorliegende Projekt untersucht hingegen, die Möglichkeit auch Änderungen in der Volatilität der Schocks mit für die Identifikation heranzuziehen.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 649: Ökonomisches Risiko
• Antragstellende Institution: Humboldt-Universität zu Berlin
• Mitantragstellende Institution: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Helmut Lütkepohl