Faktorallokation und Preisbildung bei aggregierten Risiken auf Finanzmärkten (A04)

• Fachliche Zuordnung: Statistik und Ökonometrie
• Förderung: Förderung von 2009 bis 2021
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 68236791

Das Projekt untersucht den Transmissionsmechanismus makroökonomischer Schocks und makro-ökonomischer Wirtschaftspolitik mit Schwerpunkt auf zeitvariablen aggregierten Risikoprämien. Dabei werden fundamentale Schocks über Nichtnormalitäten und kointegrierende Beziehungen identifiziert. Darüber hinaus erweitern wir die Theorie kointegrierender Regressionen in Richtung zeitvariable zweite Momente.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 823: Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse
• Antragstellende Institution: Technische Universität Dortmund
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Christoph Hanck, seit 7/2017; Professor Dr. Ludger Linnemann; Professor Dr. Andreas Schabert, bis 3/2013; Professor Dr. Martin Wagner