Lineare und nichtlineare Panelmodelle mit verallgemeinerter Fehlertermstruktur und ihre Anwendung bei der Analyse von Leistungsbilanzsalden

• Antragsteller: Professor Dr. Helmut Herwartz
• Fachliche Zuordnung: Statistik und Ökonometrie
• Förderung: Förderung von 2006 bis 2009
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 22585369

Bei der empirischen Überprüfung makroökonomischer Theorien (Kaufkraftparitäten, Wachstumsmodelle) werden zunehmend Paneldaten verwendet, die sowohl über einen Querschnitt (Regionen, Länder) als auch über die Zeit erhoben werden. Eine weitere wichtige Entwicklung im Bereich der Panelmethoden ist ihre Anwendung bei der Analyse von diskreten abhängigen Variablen (Investitionsentscheidungen, Währungskrisen, Auftreten von sudden stops).Paneldatenmodelle sind in der Mikroökonometrie weit verbreitet. Quantitative Verfahren fußen in diesem Forschungszweig i.d.R. auf der Annahme zugrundeliegender Modellresiduen, die sowohl zeitlich als auch über den Querschnitt identisch und unabhängig verteilt sind, Die Querschnittsdimension wird oft als (unendlich) groß unterstellt. In der Makroökonometrie sind die letzteren Grundannahmen sehr häufig verletzt. Makrodatenpanels haben typischerweise eine kleine Querschnittsdimension und Modellresiduen sind über den Querschnitt eher heteroskedastisch und kontemporär korreliert. Basierend auf Stichprobenwiederholungsverfahren und Monte Carlo Methoden sollen im Rahmen des Forschungsprojektes Methoden entwickelt werden, die den für makroökonometrische Fragestellungen typischen Charakteristiken von Paneldaten angepasst sind. Die zu entwickelnden Methoden sollen zur quantitativen Modellierung von Leistungsbilanzsalden eingesetzt werden.

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen
• Beteiligte Person: Professor Dr. Roman Liesenfeld