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Projekt
Temporalitäten der Ökonomik: Die Modellform ökonomischer Theorie
Antragsteller
Professor Dr. Andreas Langenohl
Fachliche Zuordnung
Soziologische Theorie
Förderung
Förderung von 2013 bis 2017
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 244509751
Das Forschungsprojekt untersucht die Herausbildung modellierender Verfahren in der Ökonomik, insbesondere in der Ökonometrie und Finanzökonomik, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen Modellierungen ökonomischer Temporalität, die auf das in der Moderne reflexiv werdende Problem der Kontingenz der Zukunft, d.h. der Temporalisierung von Kontingenz bezogen sind. Ausgangspunkt ist dabei eine konstruktivistische Lesart der soziologischen Differenzierungstheorie, die die Herausbildung eigenlogisch integrierter gesellschaftlicher Bereiche als Kristallisierung von Semantiken auffasst, welche nicht nur Kontingenz reduzieren, sondern Sinnüberschüsse hervorbringen. Im Falle der Ausdifferenzierung der Ökonomik nimmt dies die Gestalt mathematischer Modellierungen an, welche durch eine inwändige Abschließung des Formeluniversums eine Binnenreferenzialität erzeugen, die wiederum die 'Entdeckung' formaler Muster und damit jene Sinnüberschüsse ermöglicht. Dabei steht die Genese und Weiterentwicklung jener mathematischen Modellierungen in engstem Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Abarbeitung temporalisierter Kontingenz, wodurch in letzter Instanz ökonomisches Handeln angeleitet werden soll. Der Bezug zum SPP „Ästhetische Eigenzeiten“ wird somit dadurch hergestellt, dass in jenen formalen Modellierungen in herausgehobener Weise Aspekte von Zeitlichkeit figurieren, die auf das Problem der Temporalisierung von Kontingenz bezogen sind und den Modellierungen ihre spezifische Formgestalt verleihen. Untersucht werden mit den Methoden einer diskursanalytisch orientierten Wissenssoziologie (qualitative Inhaltsanalyse) Wendepunkte der ökonomischen Modellierung, deren Angangs- und Endpunkte die Etablierung der Ökonometrie in der Grenznutzenrevolution der 1860er Jahre und die gegenwärtige Dominanz der Mathematical Finance in der Finanztheorie darstellen. Die Rekonstruktion der jeweilig vorherrschenden Modellformen und ihrer Temporalitätsimplikationen ist durch Phasen der Herausforderung der bestehenden Modelle punktiert, in denen Kritik an deren Kapazitäten bezüglich der Abarbeitung temporalisierter Kontingenz geübt und wiederum auf diese Kritik reagiert wird. Der zu untersuchende Datenkorpus umfasst akademische Veröffentlichungen in Form von Monografien, Fachzeitschriften und Tagungsbänden. Besonderes Augenmerk gilt dabei einerseits Anleihen aus anderen Wissenschaften (in der Grenznutzentheorie etwa der Mechanik, beim Gleichgewichtsmodell der Ökologie, bei der Behavioral finance der Psychologie) und andererseits der Rückverfolgung 'erfolgreicher' Argumentationsfiguren, aber auch solcher, die fallen gelassen wurden (etwa in der gegenwärtigen Finanzökonomik die Unterstellung rationaler Zukunftserwartungen).
DFG-Verfahren
Schwerpunktprogramme
