Risikoschranken und Modellrisiko

• Antragsteller: Professor Dr. Ludger Rüschendorf
• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung von 2015 bis 2019
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 285616838

Das beantragte Vorhaben befasst sich mit dem Thema der Berechnung bzw. Abschätzung von Risikokapital für Banken und Versicherungen. Dieses Thema ist von großer Bedeutung, insbesondere auch für die sich aus den Regularien von Basel 2 und Basel 3 (für den Bereich der Banken) bzw. für Solvency 2 (für den Bereich der Versicherungen) ergebenden Konsequenzen für die interne Modellierung, die regulatorischen Vorschriften für die Risikoaggregation und die Bestimmung von Risikoschranken. Ziel diese Projektes ist es, durch einbeziehung weiterer validierbarer Information qualitativer und quantitativer Art die Dependence Uncertainty (DU) und insbesondere die oberen Risikoschranken so weit zu verringern, dass die auf diese Weise erzielten Risikoschranken zuverlässug aber auch realistische und für die Praxis verwendbar sind.

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen
• Internationaler Bezug: Belgien, Frankreich, Italien
• Kooperationspartnerinnen / Kooperationspartner: Professorin Dr. Carole Bernard; Professor Dr. Giovanni Puccetti; Professor Dr. Gerhard Stahl; Professor Dr. Steven Vanduffel