Kalibrierungs- und Bewertungsfehler im Risikomanagement (B07)

• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung von 2007 bis 2011
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5486220

Mit der Verbreitung quantitativer Methoden im Risikomanagement und der Einführung komplexer Derivate spielen statistische und numerische Methoden eine immer wichtigere Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit der Kalibrierung, Bewertung und dem Hedging von Derivaten. Das Ziel dieses Projektes ist die Quantifizierung (Konstruktion von Fehlerintervallen, Untersuchung von Worst-Case-Szenarien) statistischer und numerischer Fehler, die während der Bewertung/Kalibrierung auftreten,und die Entwicklung neuer effizienter Algorithmen, die in der Lage sind, das Risiko einer Fehlbewertung zu reduzieren.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 649: Ökonomisches Risiko
• Antragstellende Institution: Humboldt-Universität zu Berlin
• Mitantragstellende Institution: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS); Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V.
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Denis Belomestny