Mean Field Games, raue Analysis und optimaler Handel (B04)

• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung seit 2024
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 516748464

Dieses Projekt analysiert neue Spiele mit endlich vielen Spielern und Mean-Field-Games (MFGs) mit singulären Kontrollen und gemeinsamem Rauschen, die von rauen Pfaden getrieben werden. Ziel ist es, neue Ergebnisse zur Existenz von Gleichgewichten für Spiele mit endlich und unendlich vielen Spielern zu etablieren und die Stabilität von Gleichgewichten bzgl. gemeinsamer Rauschprozesse zu untersuchen. Das Projekt wird signaturbasierte Methoden zur Approximation von MFGs mit gemeinsamem Rauschen einführen und neue Lösungstechniken für raue FBSDEs und quadratische Mean-Field-BSDEs entwickeln. Anwendungen umfassen insbesondere Modelle zur Portfoliooptimierung bei rauer Volatilität und Markteinfluss.

• DFG-Verfahren: Transregios
• Teilprojekt zu: TRR 388: Raue Analysis, stochastische Dynamik und verwandte Gebiete
• Antragstellende Institution: Technische Universität Berlin
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Peter Karl Friz; Professor Dr. Ulrich Horst