Detailseite

Professor Dr. Holger Dette

Adresse Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Mathematik
Lehrstuhl Stochastik, insbesondere Statistik
Universitätsstraße 150
44801 Bochum

Projekte

Als Antragsteller
- laufende Projekte
  - Entwicklung eines effizienten Verfahrens zum Abtasten und Darstellen des Raums der Korngrenzengeometrie und -zusammensetzung: Atomistische Simulationen in Kombination mit statistischer Methodik (Sachbeihilfen)
  - Neue statistische Tests für räumliche zufällige Felder (Sachbeihilfen)
  - Praktisch berechenbare Bootstrap-Verfahren für hochdimensionale Daten (Forschungsgruppen)
  - Sublineare Methoden mit statistischen Garantien (Forschungsgruppen)
- abgeschlossene Projekte
  - Optimale Versuchsplanung (Sachbeihilfen)
  - Momententheorie von matrixwertigen Massen und ihre Anwendung in der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie (Sachbeihilfen)
  - Statistische Methoden zur Analyse von genetischen Assoziationsstudien (Sachbeihilfen)
  - Analytic construction of optimal designs in rational and exponential regression models (Sachbeihilfen)
  - Kanonische Momente von matrixwertigen Maßen auf dem Einheitskreis (Sachbeihilfen)
  - Structural inference for high-dimensional covariance matrices (Forschungsgruppen)
Als beteiligter Wissenschaftler
- laufende Projekte
  - EXC 2092: Cyber-Sicherheit im Zeitalter großskaliger Angreifer (CASA) (Exzellenzcluster (ExStra))
- abgeschlossene Projekte
  - GRK 2131: Phänomene hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität (Graduiertenkollegs)
Als Teilprojektleiter
- laufende Projekte
  - Ermittlung von Best-Practice-Behandlungsstrategien durch Einbeziehung von Information aus ähnlichen Behandlungspfaden (Sonderforschungsbereiche)
  - Optimale Versuchspläne für Raum-Zeit Daten (Transregios)
  - Resampling und Modellvalidierung für Raum-Zeit Daten (Transregios)
  - Copula-basierte Verteilungsregression für Raum-Zeit Daten (Transregios)
- abgeschlossene Projekte
  - Effiziente Modellbildung durch Optimale Versuchsplanung (Sonderforschungsbereiche)
  - Kapitalmarktpreise als Frühindikatoren ökonomischer Strukturbrüche und Trends (Sonderforschungsbereiche)
  - Fluktuationen und Universalitaet von Zufallsmatrizen-Ensemblen (Transregios)
  - Zeitvariable Abhängigkeitsstrukturen in den Renditen risikobehafteter Kapitalanlagen (Sonderforschungsbereiche)
  - Modellwahl und dynamische Abhängigkeitsstrukturen (Sonderforschungsbereiche)
  - Optimale Versuchsplanung für dynamische statistische Modelle (Sonderforschungsbereiche)
  - Modellwahl in Dosiswirkungsstudien unter Nichtidentifizierbarkeit (Sonderforschungsbereiche)

Servicenavigation

Hauptnavigation

Professor Dr. Holger Dette

Zusatzinformationen

Servicenavigation

Hauptnavigation

Professor Dr. Holger Dette

Zusatzinformationen

Textvergrößerung und Kontrastanpassung