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Institution

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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Mathematisches Institut
Abteilung für Mathematische Stochastik

Adresse Ernst-Zermelo-Straße 1
79104 Freiburg
Deutschland

GERiT Diese Institution in GERiT

79104 Freiburg

Projekte

Sachbeihilfen
- laufende Projekte
  - Invarianzprobleme für stochastische partielle Differentialgleichungen
    (Antragsteller Tappe, Stefan )
- abgeschlossene Projekte
  - Anwendung von Lévyprozessen in Kreditrisikomodellierung
    (Antragsteller Eberlein, Ernst )
  - Bewertung von durch Portfolien von mezzaninen Finanzprodukten besicherten Wertpapieren (Mezzanine Collateralized Debt Obligations (Mezzanine CDOs))
    (Antragsteller Eberlein, Ernst )
  - Derivatbewertung durch partielle Integro-Differentialgleichungen (PIDEs)
    (Antragsteller Eberlein, Ernst )
  - Dynamische Modellierung von Unsicherheiten in der Finanzmathematik
    (Antragsteller Schmidt, Thorsten )
  - Filtering techniques in the modeling, pricing and hedging of interest rate and credit risk
    (Antragsteller Frey, Rüdiger ; Schmidt, Thorsten )
  - Impulskontrollprobleme und adaptive numerische Lösung von Quasivariationsungleichungen in Markovschen Faktormodellen
    (Antragsteller Herzog, Roland ; Schmidt, Thorsten )
  - Mathematische Theorie zur statistischen Inferenz unter Randomisierungsrestriktionen
    (Antragstellerin Rohde, Angelika )
  - Modellierung von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken in Fixed-Income-Märkten
    (Antragstellerinnen / Antragsteller Eberlein, Ernst ; Lütkebohmert-Holtz, Eva-Maria )
  - Modellierung von Wertpapierkursen durch rein unstetige Prozesse und Anwendungen in der Optionspreistheorie
    (Antragsteller Eberlein, Ernst )
  - Neue Ansätze in der Modellierung von Kreditrisiken
    (Antragsteller Schmidt, Thorsten )
  - Risikoschranken und Modellrisiko
    (Antragsteller Rüschendorf, Ludger )
  - Versicherungen mit Abhängigkeiten von Finanzmärkten: Theorie und Anwendungen
    (Antragsteller Schmidt, Thorsten )
Schwerpunktprogramme
- abgeschlossene Projekte
  - Ahnenlinien und Langzeitverhalten von Populationsmodellen mit Interaktionen
    (Antragstellerinnen / Antragsteller Birkner, Matthias ; Gantert, Nina Jael )
  - Analyse von Algorithmen mit der Kontraktionsmethode
    (Antragsteller Rüschendorf, Ludger )
  - Handelsstrategien und Derivatbewertung für eine große Klasse von Wertpapierpreismodellen
    (Antragsteller Eberlein, Ernst )
  - High-dimensional stochastic differential equations under sparsity constraints
    (Antragstellerin Rohde, Angelika )
Forschungsgruppen
- laufende Projekte
  - FOR 5381: Mathematische Statistik im Informationszeitalter - Statistische Effizienz und rechentechnische Durchführbarkeit
    (Sprecherin Rohde, Angelika )
  - Klassifikation -- Vorverarbeitete und hochdimensionale Datensätze
    (Antragstellerin Rohde, Angelika )
  - Koordinationsfonds
    (Antragstellerin Rohde, Angelika )
  - Praktisch berechenbare Bootstrap-Verfahren für hochdimensionale Daten
    (Antragstellerinnen / Antragsteller Dette, Holger ; Rohde, Angelika )
- abgeschlossene Projekte
  - Structural inference for high-dimensional covariance matrices
    (Antragstellerinnen / Antragsteller Dette, Holger ; Rohde, Angelika )
Sonderforschungsbereiche
- laufende Projekte
  - Ähnlichkeit individueller latenter Dynamiken in longitudinalen Kohortendaten
    (Teilprojektleiter Binder, Harald ; Schmidt, Thorsten )
  - Integration von Information aus ähnlichen Standorten bei der Entwicklung von klinischen Vorhersagemodellen für Patienten aus eines Zielstandortes
    (Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter Binder, Harald ; Rohde, Angelika ; Zöller, Daniela )
  - Quantifizierung der Unsicherheit bei der Klassifikation mit Anwendungen in der forensischen Genetik
    (Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter Lutz-Bonengel, Sabine ; Pfaffelhuber, Peter ; Rohde, Angelika )
- abgeschlossene Projekte
  - Modellwahl und dynamische Abhängigkeitsstrukturen
    (Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter Dehling, Herold ; Dette, Holger ; Rohde, Angelika )
Graduiertenkollegs
- abgeschlossene Projekte

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