FOR 5230:  Finanzmärkte und Friktionen - ein intermediärsbasierter Ansatz im Asset Pricing

• Fachliche Zuordnung: Sozial- und Verhaltenswissenschaften
• Förderung: Förderung seit 2021
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 447617473

Keine Zusammenfassung vorhanden

• DFG-Verfahren: Forschungsgruppen
• Internationaler Bezug: Kanada, Österreich

Projekte

• A15: Anwendungen und Fortschritte in der nachfragebasierten Vermögensbewertung (Antragsteller Weber, Rüdiger )
• Charakterisierung von Asset Pricing Anomalien (Antragstellerinnen / Antragsteller Thimme, Julian ;  Uhrig-Homburg, Marliese )
• Exchange Traded Funds und Extremrisiken (Antragsteller Schlag, Christian ;  Schmeling, Maik )
• Flexible theoretische Modell im Intermediary Asset Pricing (Antragstellerinnen / Antragsteller Branger, Nicole ;  Schlag, Christian )
• Fragmentierte Intermediation, Risikoprämien von Anleihen und Marktstabilität (Antragstellerinnen / Antragsteller Schuster, Philipp ;  Uhrig-Homburg, Marliese )
• Geldpolitik, Intermediäre und Vermögenspreise (Antragsteller Schmeling, Maik )
• Intermediärsfriktionen, Händlerpositionen und Optionspreise (Antragstellerinnen / Antragsteller Schuster, Philipp ;  Uhrig-Homburg, Marliese )
• Investment Manager und intermediärsbasiertes Asset Pricing (Antragstellerin Gehde-Trapp, Monika )
• Koordinationsfonds (Antragstellerin Uhrig-Homburg, Marliese )
• Passives Investment, Intermediäre, und Asset Preise (Antragsteller Kraft, Holger )
• Ökonometrische Analyse der Rolle von Intermediären bei der Bewertung von Finanzanlagen: Beiträge zur Methodenentwicklung und Bewältigung empirischer Herausforderungen (Antragstellerinnen / Antragsteller Grammig, Joachim ;  Sönksen, Jantje )

• Sprecherin: Professorin Dr. Marliese Uhrig-Homburg